📊 投资组合分析报告

📊 投资组合统计摘要

基本信息
分析期间:     2024-01-04 至 2025-11-25
交易天数:     457 天
账户名称:     benchmarks_20240104
投资组合:     INDEX_CSI300

数据文件
汇总文件:     benchmarks_20240104_summary.csv
详细文件:     benchmarks_20240104_detail.csv

持仓与市值
初始名义本金: 3,348.04
当前名义本金: 3,348.04
最新市值:     4,490.40
累计盈亏(LTD): 1,142.37

收益率指标 (TWR - 时间加权回报)
总收益率(TWR):     34.6978%
年化收益率(TWR):   17.8507%
当日收益(DTD): 42.36
本周收益(WTD): 36.80
本月收益(MTD): -150.26
本年收益(YTD): 555.49

基准指标 (TWR - 时间加权回报)
基准总收益率(TWR):     34.7476%
基准年化收益率(TWR):   17.8748%

收益率指标 (MWR - 货币加权回报)
日收益率(MWR):     1.2651%
总收益率(MWR):     34.1205%

风险指标
年化波动率:   21.8619%
夏普比率:     0.8165
最大回撤:     -19.4995% (日期: 2025-04-07)
1年最大回撤:  -19.4995%
1年平均回撤:  -8.6700%