📊 投资组合分析报告

📊 投资组合统计摘要

基本信息
分析期间:     2025-09-18 至 2025-11-25
交易天数:     43 天
账户名称:     benchmarks_20250918
投资组合:     INDEX_CSI300

数据文件
汇总文件:     benchmarks_20250918_summary.csv
详细文件:     benchmarks_20250918_detail.csv

持仓与市值
初始名义本金: 4,499.44
当前名义本金: 4,499.44
最新市值:     4,490.40
累计盈亏(LTD): -9.03

收益率指标 (TWR - 时间加权回报)
总收益率(TWR):     -0.4438%
年化收益率(TWR):   -2.5731%
当日收益(DTD): 42.36
本周收益(WTD): 36.80
本月收益(MTD): -150.26
本年收益(YTD): -9.03

基准指标 (TWR - 时间加权回报)
基准总收益率(TWR):     -0.4146%
基准年化收益率(TWR):   -2.4053%

收益率指标 (MWR - 货币加权回报)
日收益率(MWR):     0.9414%
总收益率(MWR):     -0.2008%

风险指标
年化波动率:   17.0849%
夏普比率:     -0.1506
最大回撤:     -6.5346% (日期: 2025-11-24)
1年最大回撤:  -6.5346%
1年平均回撤:  -2.0305%