📊 投资组合分析报告

📊 投资组合统计摘要

基本信息
分析期间:     2025-10-29 至 2025-11-25
交易天数:     20 天
账户名称:     benchmarks_20251029
投资组合:     INDEX_CSI300

数据文件
汇总文件:     benchmarks_20251029_summary.csv
详细文件:     benchmarks_20251029_detail.csv

持仓与市值
初始名义本金: 4,749.24
当前名义本金: 4,749.24
最新市值:     4,490.40
累计盈亏(LTD): -258.84

收益率指标 (TWR - 时间加权回报)
总收益率(TWR):     -5.3887%
年化收益率(TWR):   -50.2398%
当日收益(DTD): 42.36
本周收益(WTD): 36.80
本月收益(MTD): -150.26
本年收益(YTD): -258.84

基准指标 (TWR - 时间加权回报)
基准总收益率(TWR):     -5.3623%
基准年化收益率(TWR):   -50.0644%

收益率指标 (MWR - 货币加权回报)
日收益率(MWR):     0.8919%
总收益率(MWR):     -5.4501%

风险指标
年化波动率:   14.6793%
夏普比率:     -3.4225
最大回撤:     -6.1973% (日期: 2025-11-24)
1年最大回撤:  -6.1973%
1年平均回撤:  -2.6746%