📊 投资组合分析报告

📊 投资组合统计摘要

基本信息
分析期间:     2025-09-18 至 2025-11-25
交易天数:     43 天
账户名称:     east_money_simulation_20250918
投资组合:     test

数据文件
汇总文件:     east_money_simulation_20250918_summary.csv
详细文件:     east_money_simulation_20250918_detail.csv

持仓与市值
初始名义本金: 200,000.00
当前名义本金: 200,000.00
最新市值:     210,531.39
累计盈亏(LTD): 10,531.39

收益率指标 (TWR - 时间加权回报)
总收益率(TWR):     4.8310%
年化收益率(TWR):   31.8499%
当日收益(DTD): 0.00
本周收益(WTD): 0.00
本月收益(MTD): 0.00
本年收益(YTD): 10,531.39

基准指标 (TWR - 时间加权回报)
基准总收益率(TWR):     -0.4146%
基准年化收益率(TWR):   -2.4053%

收益率指标 (MWR - 货币加权回报)
日收益率(MWR):     0.0000%
总收益率(MWR):     5.2657%

风险指标
年化波动率:   25.5775%
夏普比率:     1.2452
最大回撤:     -9.4516% (日期: 2025-10-17)
1年最大回撤:  -9.4516%
1年平均回撤:  -2.7971%