📊 投资组合分析报告

📊 投资组合统计摘要

基本信息
分析期间:     2025-09-19 至 2025-11-25
交易天数:     84 天
账户名称:     pl_local_validation
投资组合:     test-1

数据文件
汇总文件:     pl_local_validation_summary.csv
详细文件:     pl_local_validation_detail.csv

持仓与市值
初始名义本金: 19,821.00
当前名义本金: 19,821.00
最新市值:     -139,301.58
累计盈亏(LTD): -159,122.58

收益率指标 (TWR - 时间加权回报)
总收益率(TWR):     -3446.8271%
年化收益率(TWR):   -3748965.1261%
当日收益(DTD): 3,345.00
本周收益(WTD): 3,406.99
本月收益(MTD): -6,589.00
本年收益(YTD): -159,122.58

基准指标 (TWR - 时间加权回报)
基准总收益率(TWR):     -0.4982%
基准年化收益率(TWR):   -1.4873%

收益率指标 (MWR - 货币加权回报)
日收益率(MWR):     16.8760%
总收益率(MWR):     -802.7979%

风险指标
年化波动率:   2926.8694%
夏普比率:     -1280.8789
最大回撤:     -0.0000% (日期: 2025-09-19)
1年最大回撤:  -0.0000%
1年平均回撤:  568.4594%